Duas opções de estoque nas corridas: previsões de Black-Scholes. Suponha que se adquira dois estoques muito similares e que seja curioso sobre quanto, depois de algum tempo T, um deles contribuirá para o bem geral, esperando, é claro, que ele esteja por perto 12 da soma. Aqui examinamos essa questão dentro do modelo clássico de Black e Scholes (BS), com foco na evolução da função de densidade de probabilidade P (w) de uma variável aleatória w aT (aT aT) onde aT e aT são os valores de dois (ou Europeias ou asiáticas) produzidas por duas equações estocásticas BS absolutamente idênticas. Mostramos que, dentro do domínio do modelo BS, o comportamento de P (w) é surpreendentemente diferente das expectativas baseadas no senso comum. Para as opções de estilo europeu P (w) sempre sofre uma transição, (quando T se aproxima de um determinado valor de limiar), de uma forma unimodal a uma forma bimodal, com os valores mais prováveis próximos de 0 e 1 e, de forma impressionante, w 12 Sendo o valor menos provável. Isto significa que a simetria entre duas opções se quebra de forma espontânea e apenas uma delas domina completamente a soma. Para opções de estilo asiático dependentes do caminho, observamos o mesmo comportamento anômalo, mas apenas para um certo intervalo de parâmetros. Fora dessa faixa, P (w) é sempre uma função em forma de sino com um máximo em w 12. Se você tiver problemas ao fazer o download de um arquivo, verifique se você possui o aplicativo apropriado para vê-lo primeiro. Em caso de problemas adicionais, leia a página de ajuda IDEAS. Observe que esses arquivos não estão no site IDEAS. Seja paciente porque os arquivos podem ser grandes. Ao solicitar uma correção, mencione o identificador desses itens: RePEc: arx: papers: 1005.1760. Veja informações gerais sobre como corrigir o material no RePEc. Para questões técnicas relativas a este item, ou para corrigir seus autores, títulos, resumo, informações bibliográficas ou de download, entre em contato: (administradores do arXiv) Se você criou esse item e ainda não está registrado no RePEc, recomendamos que você o faça aqui. Isso permite vincular seu perfil a este item. Ele também permite que você aceite citações em potencial para este item sobre o qual não temos certeza. Se as referências faltam completamente, você pode adicioná-las usando este formulário. Se as referências completas listarem um item que está presente no RePEc, mas o sistema não ligou a ele, você pode ajudar com este formulário. 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Veja informações gerais sobre como corrigir o material no RePEc. Para questões técnicas relativas a este item, ou para corrigir os seus autores, títulos, resumo, informações bibliográficas ou de download, entre em contato: (Michael McNulty) Se você é o autor deste item e ainda não está registrado no RePEc, nós encorajamos você a fazê-lo aqui. Isso permite vincular seu perfil a este item. Ele também permite que você aceite citações em potencial para este item sobre o qual não temos certeza. Se as referências faltam completamente, você pode adicioná-las usando este formulário. Se as referências completas listarem um item que está presente no RePEc, mas o sistema não ligou a ele, você pode ajudar com este formulário. Se você souber de itens faltantes citando este, você pode nos ajudar a criar esses links, adicionando as referências relevantes da mesma maneira que acima, para cada item referente. 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Estudamos algumas propriedades desses funcionais exponenciais em relação ao problema de uma partícula acoplada a um banho de calor em um potencial Wiener. Expressões explícitas para a distribuição da energia livre são apresentadas. Texto completo Artigo fev 1996 Alain Comtet Ccile Monthus Marc Yor Mostrar resumo Esconder resumo RESUMO: Estudamos numericamente e de forma analítica o fluxo estável de partículas em um sistema desordenado de tipo Sinai unidimensional finito (sem viés global). Mostramos que o fluxo constante é proporcional ao N-12, onde N é o comprimento da cadeia, isto é, tem uma dependência muito menor em N do que o fluxo Fickian. Texto completo Artigo Jun 1992 S. F. Burlatsky G. S. Oshanin AV Mogutov M Moreau
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